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DERIVATI FINANZIARI (codice 91884)

Curriculum: Economia digitale e innovazione del corso di ECONOMIA E DIRITTO D'IMPRESA FROSINONE - Piazza Marzi 1 03100
Programmazione per l'A.A.: 2018/2019

Appelli d'esame: Calendario - Prenotazioni
Orari del corso di ECONOMIA E DIRITTO D'IMPRESA FROSINONE - Piazza Marzi 1 03100 : apri


Crediti Formativi Universitari (CFU): 9,00
Settore Scientifico Disciplinare (SSD): SECS-S/06
Ambito disciplinare: Statistico-matematico
Attività: Attività formative caratterizzanti (B)
Ore aula: 63

Canale unico
  • Docente: PIANESE AUGUSTO Scheda informativa del docente PIANESE

Obiettivi:

Programma:
Introduzione ai contratti Derivati
• Contratti base e contratti derivati
• I mercati dei contratti derivati
• Contratti forward e contratti futures
• Swap
• Opzioni finanziarie
Richiami di probabilità
• Spazi di probabilità
• Variabili aleatorie, distribuzioni e momenti
• Dipendenza e correlazione
• Aspettative condizionate
• σ-algebre e filtrazioni
Processi stocastici e asset pricing
• Introduzione ai processi stocastici
• Martingale
• Processi di Wiener e moto browniano
• Primo e secondo teorema fondamentale dell’asset pricing
Elementi di calcolo stocastico
• Calcolo classico e calcolo stocastico
• L’integrale di Itô. Proprietà
• Formula di Itô. Applicazioni
Modelli di pricing
• Modelli a tempo discreto
• Modelli a tempo continuo
• Il modello di Black-Merton-Scholes di valutazione delle opzioni
• Derivazione della formula di Black-Scholes. Applicazioni
• Strategie di copertura di delta hedging
• Le greche

Testi:
• Dispense delle lezioni
• HULL John C., Opzioni, Futures e Altri Derivati, Pearson Education Italia, 7a ed., febbraio 2009
• Agliardi Elettra, Agliardi Rossella, Mercati finanziari. Analisi stocastica delle opzioni, McGraw-Hill
• Neftci Salih N., An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, Academic Press
• CESARI Riccardo, Introduzione alla Finanza Matematica – Derivati, prezzi e coperture, Springer, 2009


[Ultima modifica: mercoledì 30 novembre 2016]